背景提升之商科科研項目——股票市場中的高頻交易與證券投資研究

我們都知道,，多參加一些含金量高的科研項目，可以增加美國名校錄取率,。今天我們就來介紹一項背景提升之商科科研項目——量化金融專題：股票市場中的高頻交易與證券投資研究,。

項目安排 Program Arrangement

開課時間 (Starting Date): 2022-06-18

課時安排 (Duration): 7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習

適合人群 Prerequisites

適合年級 (Grade): 大學生及以上

適合專業(yè) (Major): 金融、會計,、國際貿(mào)易,、金融數(shù)學等商科專業(yè)方向的學生;具備經(jīng)濟與金融相關(guān)的基礎(chǔ)專業(yè)知識的學生優(yōu)先

項目收獲 Program Outcome

7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習

學術(shù)報告

優(yōu)秀學員獲主導師推薦信

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與收錄

結(jié)業(yè)證書

成績單

項目背景 Program Background

本項目的研究計劃和目的是向?qū)W生介紹現(xiàn)代金融市場中對沖基金行業(yè)和對沖基金的主要投資方法。學生將學習量化投資的主要方法-從高頻交易到基于因素的投資-以及基于公司基本特征的投資方法,。

本項目將股票估值和財務(wù)報表分析的核心理論與公司數(shù)據(jù)的實際操作經(jīng)驗相結(jié)合,，研究范圍涵蓋美國整個股票領(lǐng)域。學生將獲得如何與“大數(shù)據(jù)”打交道的經(jīng)驗,，以及如何使用自下而上的方法選擇投資目標,。

The goal of this course and research program is to introduce students to modern hedge fund industry and major investment approaches employed by hedge funds. Students will learn major approaches to quantitative investing – from high frequency trading to factor-based investing – as well as investment approaches based on fundamental characteristics of firms.

This course combines core theories of stock valuation and financial statements analysis with hands-on experience working with data on firms, covering the entire universe of stocks in the United States. Students will gain experience on how to work with “big data” and how to select investment targets using bottom-up approach. At the core of this course is a practical research project, which requires students to write an investment memorandum and engage in a simulated investment committee work.

項目介紹 Program Description

項目內(nèi)容涵蓋股票估值、價值投資策略,、行業(yè)分析和選擇投資目標,、品質(zhì)投資、闡明極端增長、賣空偏見論等理論知識,，與Facebook,、Twitter、SnapChat社交媒體股票價值分析,、凱恩斯選美比賽分析投資泡沫,、安然公司分析賣空理論等案例。學生將在項目結(jié)束后,，提交報告,，完成項目成果展示。

The program covers theoretical knowledge such as stock valuation, value investment strategy, industry analysis and selection of investment targets, quality investment, clarification of extreme growth, short-selling bias theory, and social media stock value analysis of Facebook, Twitter, Snapchat, and Keynesian beauty contest analysis investment, cases such as bubbles and Enron's analysis of short selling theory. At the end of the program, students will submit a report and present the results.

導師介紹 Instructor Introduction

Egor

麻省理工學院 斯隆管理學院高級教職&研究學者

Egor 導師為麻省理工學院斯隆管理學院金融學高級教職兼任研究學者,。Egor的研究興趣為企業(yè)金融,、組織經(jīng)濟學和公司治理，特別關(guān)注企業(yè)主管勞動力市場,、管理團隊和首席執(zhí)行官對企業(yè)價值和績效的影響,，以及投資者在評估企業(yè)投資選擇上面臨的挑戰(zhàn)。曾在北方金融協(xié)會和歐洲金融協(xié)會擔任重要職位,，并且在AFA,、EFA、WFA等頂級金融會議的期刊上發(fā)表多篇學術(shù)文章,。Egor為羅徹斯特大學金融學博士,。

項目大綱 Program Outline

對沖基金概述 Introduction to hedge funds

股票估值與篩選 Stock valuation and screening

如何確定投資目標 Identification of investment targets

投資的質(zhì)量因素 Quality factors

項目回顧與成果展示 Program Review and Presentation

論文輔導 Project Deliverables Tutoring

其他信息 Additional Information

優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一：由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二：由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下，具備專業(yè)性,，聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,，讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構(gòu)，真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,，可塑造力,，從而將服務(wù)做實，做精,，做細?。?！